PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUS.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUS.L с FUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUS.L returned 14.14%/yr vs 12.96%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSUS.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности HSUS.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUS.L торгуется в GBP, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUS.L показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.41%.

HSUS.L

1 день
0.49%
1 месяц
8.65%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.61%
1 год
36.29%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.20%
1 год
24.90%
3 года*
15.05%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUS.L и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.52%10.79%21.83%15.09%-7.73%29.76%11.33%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		8.41%8.15%19.52%12.56%0.09%27.42%6.73%

Correlation

The correlation between HSUS.L and FUSD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between HSUS.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSUS.L и FUSD.L

Секторы
HSUS.L
FUSD.L

Технологии

45.5%
35.0%

Финансовые услуги

14.4%
12.6%

Здравоохранение

13.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.6%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Промышленность

2.8%
8.8%

Энергетика

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.5%

Недвижимость

0.6%
2.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Технологии

HSUS.L
45.5%
FUSD.L
35.0%

Финансовые услуги

HSUS.L
14.4%
FUSD.L
12.6%

Здравоохранение

HSUS.L
13.8%
FUSD.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

HSUS.L
8.2%
FUSD.L
9.3%

Коммуникационные услуги

HSUS.L
6.5%
FUSD.L
10.6%

Сырьевые материалы

HSUS.L
4.0%
FUSD.L
2.2%

Промышленность

HSUS.L
2.8%
FUSD.L
8.8%

Энергетика

HSUS.L
2.2%
FUSD.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

HSUS.L
2.0%
FUSD.L
4.5%

Недвижимость

HSUS.L
0.6%
FUSD.L
2.1%

Коммунальные услуги

HSUS.L
0.2%
FUSD.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с GLDHSUS.L с DJEU.L
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

HSUS.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUS.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUS.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.32

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
3.24

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

4.43

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

16.68

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUS.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUS.L на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа FUSD.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUS.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUS.LFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.32

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.81

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HSUS.L и FUSD.L

Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUS.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-27.93%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-5.59%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-19.46%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-19.46%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.33%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.49%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUS.L и FUSD.L

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUS.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.26%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.95%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.68%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

14.14%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

15.65%

-1.45%

Сравнение комиссий HSUS.L и FUSD.L

HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUS.L и FUSD.L

HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSUS.L and FUSD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: HSBC and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for HSUS.L and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUS.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор