PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUS.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUS.L с ISDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDUS.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - SDUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUS.L returned 14.04%/yr vs 14.34%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 22.76%.

SDUS.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.55%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
9.40%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.15%
1 год
41.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUS.L и ISDU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.25%17.72%26.89%30.69%-21.32%28.28%22.03%30.98%-7.54%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		22.76%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.29%

Correlation

The correlation between SDUS.L and ISDU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between SDUS.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUS.L и ISDU.L

Секторы
SDUS.L
ISDU.L

Технологии

38.0%
49.7%

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

12.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.8%

Здравоохранение

9.2%
10.8%

Промышленность

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.2%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Энергетика

1.9%
12.3%

Сырьевые материалы

1.8%
5.5%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Технологии

SDUS.L
38.0%
ISDU.L
49.7%

Финансовые услуги

SDUS.L
12.4%
ISDU.L

-

Коммуникационные услуги

SDUS.L
12.1%
ISDU.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

SDUS.L
10.8%
ISDU.L
8.8%

Здравоохранение

SDUS.L
9.2%
ISDU.L
10.8%

Промышленность

SDUS.L
7.7%
ISDU.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

SDUS.L
2.7%
ISDU.L
4.2%

Недвижимость

SDUS.L
2.0%
ISDU.L
0.1%

Энергетика

SDUS.L
1.9%
ISDU.L
12.3%

Сырьевые материалы

SDUS.L
1.8%
ISDU.L
5.5%

Коммунальные услуги

SDUS.L
1.3%
ISDU.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с MVEA.LSDUS.L с XZMD.LSDUS.L с BBUS.LSDUS.L с USDV.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L

Доходность на риск

SDUS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUS.LISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.16

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.38

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.96

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

19.96

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUS.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUS.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.16

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.65

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и ISDU.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUS.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-37.79%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-6.90%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.98%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.98%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.70%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.20%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.06%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и ISDU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUS.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.10%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.96%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.01%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.17%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.18%

+2.05%

Сравнение комиссий SDUS.L и ISDU.L

SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и ISDU.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности ISDU.L в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.62%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.73%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDUS.L and ISDU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

SDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. Their fees differ too: 0.07% for SDUS.L and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUS.L и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор