Сравнение HSUD.L с SPXS.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 20.88% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and SPXS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between HSUD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
SPXS.L
Сравнение HSUD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.51 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -1.00 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | -1.22 | +13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и SPXS.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -99.07% | +74.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -99.07% | +91.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -99.07% | +79.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -99.07% | +74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -98.91% | +96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.69% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 80.82% | -78.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и SPXS.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.01% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.33% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 99.43% | -87.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 47.12% | -31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 35.28% | -19.69% |
Сравнение комиссий HSUD.L и SPXS.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и SPXS.L
Ни HSUD.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HSUD.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while SPXS.L is S&P 500. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор