Сравнение HSUD.L с LGUS.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUD.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 22.72% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and LGUS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between HSUD.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
LGUS.L
Сравнение HSUD.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.30 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 8.84 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и LGUS.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -34.26% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.58% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -19.46% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.64% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.69% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.29% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.23% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и LGUS.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.24% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.15% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.53% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.52% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.10% | -2.51% |
Сравнение комиссий HSUD.L и LGUS.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и LGUS.L
Ни HSUD.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and LGUS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор