PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с WNRG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 20.33%/yr for WNRG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 26.58%.

LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и WNRG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.13%

Correlation

The correlation between LGUS.L and WNRG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.41

The correlation between LGUS.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.LLGUS.L с KSTR.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с NXTG.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.73

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.24

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.23

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

6.44

+3.60

LGUS.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и WNRG.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-68.72%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-15.98%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-18.94%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.55%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-9.03%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-17.54%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.55%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и WNRG.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.90%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

17.82%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

20.61%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

24.34%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

33.35%

-15.25%

Сравнение комиссий LGUS.L и WNRG.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и WNRG.L

Ни LGUS.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and WNRG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while WNRG.L is Global Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: L&G and State Street. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор