Сравнение LGUS.L с HKOD.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.54%/yr vs 14.20%/yr for HKOD.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%.
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам LGUS.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -9.25% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -2.55% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and HKOD.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between LGUS.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
HKOD.L
Сравнение LGUS.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.19 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 16.87 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и HKOD.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -50.54% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -25.67% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -29.48% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -47.65% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -25.67% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -18.79% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.92% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и HKOD.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 3.15%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 19.64% | -16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 41.31% | -31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 45.17% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 29.75% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 26.97% | -8.87% |
Сравнение комиссий LGUS.L и HKOD.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и HKOD.L
LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and HKOD.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HKOD.L is Korea Equity. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: L&G and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор