Сравнение LGUS.L с FLES.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -9.25% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | 0.28% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and FLES.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
FLES.L
Сравнение LGUS.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.11 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 0.24 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и FLES.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -22.21% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -5.08% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -7.56% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -19.33% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.05% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.60% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.39% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и FLES.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.58% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 4.55% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 6.22% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 7.64% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 7.25% | +10.85% |
Сравнение комиссий LGUS.L и FLES.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и FLES.L
LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and FLES.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: L&G and Franklin. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор