Сравнение LGUS.L с G500.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUS.L показывает доходность 10.45%, а G500.L немного ниже – 10.18%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 25.61% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.18% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and G500.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between LGUS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
G500.L
Сравнение LGUS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.78 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 6.71 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и G500.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -39.54% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -12.56% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -17.75% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -39.54% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.48% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -8.08% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.34% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и G500.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.62% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 11.68% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 15.00% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.37% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 20.09% | -1.99% |
Сравнение комиссий LGUS.L и G500.L
И LGUS.L, и G500.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и G500.L
Ни LGUS.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and G500.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L and G500.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор