Сравнение HSUD.L с HWWA.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 11.37%/yr for HWWA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSUD.L показывает доходность 11.67%, а HWWA.L немного выше – 11.85%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 11.85% | 25.55% | 15.84% | 21.86% | -17.71% | 20.63% | 22.92% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and HWWA.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between HSUD.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
HWWA.L
Сравнение HSUD.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.92 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 11.94 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и HWWA.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -33.33% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.86% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -15.57% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -26.70% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.03% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.33% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.17% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и HWWA.L
Текущая волатильность для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) составляет 3.24%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.82% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 10.24% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.33% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.02% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.52% | +0.07% |
Сравнение комиссий HSUD.L и HWWA.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и HWWA.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.32% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and HWWA.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HWWA.L is Global Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор