Сравнение HWWA.L с IWFQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L).
HWWA.L и IWFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWWA.L или IWFQ.L.
Основные характеристики
| HWWA.L | IWFQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 13.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.61% | 20.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.63% | 9.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.44% | 11.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 11.36% |
| Макс. просадка | -43.14% | -23.91% |
| Текущая просадка | -3.27% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между HWWA.L и IWFQ.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и IWFQ.L
С начала года, HWWA.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью 13.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWWA.L и IWFQ.L
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWWA.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и IWFQ.L
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.55% | 2.40% | 2.51% | 2.02% | 1.89% | 2.70% | 2.84% | 2.39% | 2.30% | 3.01% | 0.68% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и IWFQ.L
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -43.14%, что больше максимальной просадки IWFQ.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и IWFQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и IWFQ.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) имеют волатильность 4.31% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.