PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWWA.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWWA.L и HMWO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.09%16.74%17.83%15.71%-7.83%21.70%11.03%18.57%-5.55%12.89%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
-1.36%12.63%21.17%17.80%-8.47%23.98%12.48%23.41%-3.61%12.05%
Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HWWA.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.02% соответственно.


HWWA.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.21%
С начала года
1.09%
6 месяцев
6.57%
1 год
21.43%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.13%

HMWO.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.86%
3 года*
14.82%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

HSBC MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий HWWA.L и HMWO.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HWWA.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWWA.LHMWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.57

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

9.39

+3.10

HWWA.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HMWO.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWWA.LHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Корреляция

Корреляция между HWWA.L и HMWO.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и HMWO.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности HMWO.L в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.42%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.28%1.26%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и HMWO.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и HMWO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HWWA.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-25.48%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.56%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-18.80%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-25.48%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.58%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.55%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и HMWO.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 4.49% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HWWA.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.34%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.23%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.49%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

13.33%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

14.44%

-0.12%