Сравнение HWWA.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HWWA.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и HMWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWWA.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.09% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | -7.83% | 21.70% | 11.03% | 18.57% | -5.55% | 12.89% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -1.36% | 12.63% | 21.17% | 17.80% | -8.47% | 23.98% | 12.48% | 23.41% | -3.61% | 12.05% |
Разные валюты инструментов
HWWA.L торгуется в GBP, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HWWA.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.02% соответственно.
HWWA.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.13%
HMWO.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWWA.L и HMWO.L
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HWWA.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HWWA.L
HMWO.L
Сравнение HWWA.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWWA.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.65 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.57 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 9.39 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWWA.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWWA.L и HMWO.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и HMWO.L
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности HMWO.L в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.42% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.28% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и HMWO.L
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и HMWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWWA.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.12% | -25.48% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -10.56% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -18.80% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -25.48% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.58% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.55% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.79% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и HMWO.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 4.49% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWWA.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.23% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.49% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 13.33% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 14.44% | -0.12% |