Сравнение HWWA.L с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
HWWA.L и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWWA.L и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.09% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | -7.83% | 21.70% | 11.03% | 18.57% | -5.55% | 4.50% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 7.10% | 24.71% | 6.23% | 11.67% | 0.40% | 12.12% | 3.76% | 15.32% | -9.83% | 3.27% |
Разные валюты инструментов
HWWA.L торгуется в GBP, в то время как MFDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 7.10%.
HWWA.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.13%
MFDX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWWA.L и MFDX
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
HWWA.L vs. MFDX — Ранг доходности на риск
HWWA.L
MFDX
Сравнение HWWA.L c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWWA.L | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.04 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.78 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.84 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 11.94 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWWA.L | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HWWA.L и MFDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и MFDX
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.42% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и MFDX
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки MFDX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWWA.L | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.12% | -36.05% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -10.66% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -25.58% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.75% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.58% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.63% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и MFDX
Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 4.49%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWWA.L | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.04% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 9.07% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 13.40% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 11.73% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 14.62% | -0.30% |