PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWWA.L с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWWA.L и MFDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.09%16.74%17.83%15.71%-7.83%21.70%11.03%18.57%-5.55%4.50%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
7.10%24.71%6.23%11.67%0.40%12.12%3.76%15.32%-9.83%3.27%
Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как MFDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 7.10%.


HWWA.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.21%
С начала года
1.09%
6 месяцев
6.57%
1 год
21.43%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.13%

MFDX

1 день
1.43%
1 месяц
-3.32%
С начала года
7.10%
6 месяцев
11.72%
1 год
27.26%
3 года*
14.52%
5 лет*
11.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Сравнение комиссий HWWA.L и MFDX

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.


Доходность на риск

HWWA.L vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWWA.LMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.04

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.78

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.84

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

11.94

+0.55

HWWA.L vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWWA.LMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Корреляция

Корреляция между HWWA.L и MFDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и MFDX

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MFDX в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.42%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и MFDX

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки MFDX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и MFDX.


Загрузка...

Показатели просадок


HWWA.LMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-36.05%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.66%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-25.58%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.75%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.58%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.63%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и MFDX

Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 4.49%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HWWA.LMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.04%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.07%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.40%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

11.73%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

14.62%

-0.30%