PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWA.L с GERD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWWA.L с GERD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE).

HWWA.L и GERD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и GERD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWWA.L и GERD.DE

2026 (YTD)202520242023
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.11%16.74%17.83%9.29%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		1.54%16.00%13.38%8.66%
Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как GERD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GERD.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GERD.DE с доходностью 1.54%.

HWWA.L

1 день
0.02%
1 месяц
-1.57%
С начала года
1.11%
6 месяцев
5.92%
1 год
21.69%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.17%

GERD.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-1.50%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.88%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с JPGL.LHWWA.L с JMOMHWWA.L с MFDXHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с VTIHWWA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DEGERD.DE с BRK-B

Сравнение комиссий HWWA.L и GERD.DE

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GERD.DE в 0.50%.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Доходность на риск

HWWA.L vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWA.LGERD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.75

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

3.08

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

12.02

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWA.L vs. GERD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERD.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и GERD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWA.LGERD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.15

-0.38

Корреляция

Корреляция между HWWA.L и GERD.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и GERD.DE

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.42%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и GERD.DE

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -16.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и GERD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HWWA.LGERD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-19.22%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-8.95%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-4.18%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.33%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.71%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и GERD.DE

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWWA.LGERD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.49%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.54%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

12.38%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

12.38%

+1.94%