Сравнение HSUD.L с G500.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUD.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 22.00% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and G500.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between HSUD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
G500.L
Сравнение HSUD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.56 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 5.87 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и G500.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -39.54% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -12.56% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -17.75% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -39.54% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.93% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.08% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.35% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и G500.L
Текущая волатильность для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.77% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.77% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 15.07% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 20.38% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 20.09% | -4.50% |
Сравнение комиссий HSUD.L и G500.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и G500.L
Ни HSUD.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and G500.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while G500.L is US Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор