Сравнение HSTE.L с ^GSPC
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.96%/yr vs 11.84%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%.
HSTE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -15.63% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 1.45% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between HSTE.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HSTE.L
^GSPC
Сравнение HSTE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.53 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 11.37 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^GSPC
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -56.78% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -9.10% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -18.90% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -25.43% | -41.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.51% | -2.34% | -90.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.79% | -10.72% | -81.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 2.02% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^GSPC
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 4.43% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 9.70% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 12.38% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 16.97% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 18.09% | +35.70% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор