Сравнение HSTAX с FSUVX
HSTAX (Hartford Stock HLS Fund) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HSTAX returned 10.62%/yr vs 10.84%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSTAX charges 0.51%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.
Доходность
Сравнение доходности HSTAX и FSUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTAX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у FSUVX с доходностью 4.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTAX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции FSUVX немного впереди с 10.84%.
HSTAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.62%
FSUVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам HSTAX и FSUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | 2.94% | 7.84% | 8.78% | 7.76% | -5.43% | 25.01% | 11.93% | 31.03% | -0.16% | 19.84% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.43% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
Correlation
The correlation between HSTAX and FSUVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between HSTAX and FSUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTAX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск
HSTAX
FSUVX
Сравнение HSTAX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTAX | FSUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.86 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTAX и FSUVX
Максимальная просадка HSTAX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и FSUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTAX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -32.41% | -59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -7.28% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -11.55% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -19.48% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -32.41% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.85% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -3.27% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.77% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTAX и FSUVX
Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) имеют волатильность 3.07% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTAX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.97% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 6.67% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 8.59% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.98% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.17% | +0.28% |
Сравнение комиссий HSTAX и FSUVX
HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTAX и FSUVX
Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности FSUVX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.26% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | 15.36% | 15.81% | 4.69% | 6.22% | 12.74% | 4.55% | 7.87% | 9.95% | 1.70% | 1.73% | 1.87% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
HSTAX and FSUVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSTAX has higher volatility (3.07%) compared to FSUVX (2.97%). In terms of maximum drawdown, HSTAX dropped -91.51% vs FSUVX's -32.41%.
FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSTAX и FSUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор