Сравнение HSRT с RODM
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам HSRT и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 3.77% | 6.95% | 0.40% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 10.99% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.64% |
Correlation
The correlation between HSRT and RODM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. RODM — Ранг доходности на риск
HSRT
RODM
Сравнение HSRT c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и RODM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.24% | — |
Сравнение комиссий HSRT и RODM
HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и RODM
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.80% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and RODM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.
RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for HSRT.
HSRT is categorized as CLO, while RODM is Foreign Large Cap Equities. HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор