Сравнение HSPX.L с HPRD.L
HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPX.L returned 14.51%/yr vs 2.51%/yr for HPRD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и HPRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HPRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPX.L показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у HPRD.L с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции HPRD.L по среднегодовой доходности: 14.51% против 2.51% соответственно.
HSPX.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.51%
HPRD.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам HSPX.L и HPRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | -9.10% | 30.95% | 13.89% | 26.37% | 0.09% | 10.81% |
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 13.34% | 3.01% | 1.56% | 5.33% | -15.80% | 27.62% | -11.58% | 15.51% | -3.01% | -1.09% |
Correlation
The correlation between HSPX.L and HPRD.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between HSPX.L and HPRD.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPX.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск
HSPX.L
HPRD.L
Сравнение HSPX.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSPX.L | HPRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.07 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 6.93 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и HPRD.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки HPRD.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HPRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPX.L | HPRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -34.71% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.61% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -17.01% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -26.80% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -34.71% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.40% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.58% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и HPRD.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.99%, в то время как у HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPX.L | HPRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.36% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.31% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.33% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.12% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.08% | -0.73% |
Сравнение комиссий HSPX.L и HPRD.L
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HPRD.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и HPRD.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HPRD.L в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HSPX.L and HPRD.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.
HSPX.L is categorized as S&P 500, while HPRD.L is REIT. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.24% for HPRD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HPRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор