PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HSPGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.45% соответственно.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий HSPGX и VSGAX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

HSPGX
Emerald Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HSPGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.85

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.34

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.39

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

5.55

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.85

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между HSPGX и VSGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и VSGAX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и VSGAX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-38.70%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.50%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-38.36%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-38.70%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-7.52%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-8.63%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.62%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и VSGAX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

8.86%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

15.70%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

24.52%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

23.56%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

22.94%

+2.04%