PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%1.94%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий HSPGX и FECGX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

HSPGX
Emerald Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.94

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.46

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.53

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

5.20

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.94

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между HSPGX и FECGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и FECGX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и FECGX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-41.85%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.81%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-40.34%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-11.15%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-16.11%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.36%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и FECGX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

8.83%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

16.56%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

25.37%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

24.52%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

27.32%

-2.34%