PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSPD.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPD.L имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции HMUD.L немного отстают с 14.59%.


HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
3.71%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.75%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и HMUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%21.64%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
8.96%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%21.56%

Correlation

The correlation between HSPD.L and HMUD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2010 г.

0.91

The correlation between HSPD.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HSPD.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSPD.LHMUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.65

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

11.72

+2.72

HSPD.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMUD.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSPD.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.89

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и HMUD.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и HMUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSPD.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-34.30%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.29%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.47%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.47%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-34.30%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.05%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и HMUD.L

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSPD.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.81%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.24%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.22%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.11%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.36%

-0.13%

Сравнение комиссий HSPD.L и HMUD.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и HMUD.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HMUD.L в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, HSPD.L and HMUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

HSPD.L is categorized as S&P 500, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.30% for HMUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и HMUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор