Сравнение HSPD.L с HMUD.L
HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPD.L returned 15.23%/yr vs 14.59%/yr for HMUD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и HMUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPD.L имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции HMUD.L немного отстают с 14.59%.
HSPD.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 15.23%
HMUD.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам HSPD.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.39% | 25.26% | 26.91% | -18.83% | 29.36% | 17.88% | 30.46% | -5.36% | 21.64% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 8.96% | 13.89% | 25.06% | 27.46% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.48% | -5.72% | 21.56% |
Correlation
The correlation between HSPD.L and HMUD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between HSPD.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPD.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
HSPD.L
HMUD.L
Сравнение HSPD.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPD.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.65 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 11.72 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.96 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и HMUD.L
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и HMUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -34.30% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.29% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -19.47% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.47% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -34.30% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.05% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.88% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и HMUD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.81% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.24% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.22% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.11% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.36% | -0.13% |
Сравнение комиссий HSPD.L и HMUD.L
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и HMUD.L
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HMUD.L в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.83% | 0.90% | 1.00% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HSPD.L and HMUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
HSPD.L is categorized as S&P 500, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.30% for HMUD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и HMUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор