Сравнение HSPD.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
HSPD.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или CNDX.L.
Основные характеристики
| HSPD.L | CNDX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.45% | 24.90% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 33.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.99% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 20.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 19.03 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 16.31% |
| Макс. просадка | -34.00% | -35.17% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и CNDX.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и CNDX.L
С начала года, HSPD.L показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции HSPD.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 13.05% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и CNDX.L
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и CNDX.L
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CNDX.L в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и CNDX.L
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и CNDX.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.