Сравнение HSPD.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSPD.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или VOO.
Основные характеристики
| HSPD.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.61% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 28.81% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.93% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 12.64% |
| Макс. просадка | -34.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 18.61%, а VOO немного выше – 18.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPD.L имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции VOO немного впереди с 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и VOO
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и VOO
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.05% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и VOO
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и VOO
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.01% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.