Сравнение HSPD.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSPD.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или VOO.
Основные характеристики
| HSPD.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.25% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.04% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.40 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 19.13 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.66% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 26.25%, а VOO немного выше – 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPD.L имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции VOO немного впереди с 13.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и VOO
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и VOO
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и VOO
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и VOO
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.70% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.