Сравнение HSPD.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
HSPD.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| HSPD.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.45% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 34.76% |
| Дох-ть за 3 года | 9.99% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 15.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 19.03 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 11.52% |
| Макс. просадка | -34.00% | -33.90% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и CSPX.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и CSPX.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 26.45%, а CSPX.L немного выше – 26.49%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HSPD.L – 13.05% и акции CSPX.L – 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и CSPX.L
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и CSPX.L
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и CSPX.L
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и CSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 3.69% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.