Сравнение HSPD.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
HSPD.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| HSPD.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.61% | 18.56% |
| Дох-ть за 1 год | 28.81% | 28.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 9.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.93% | 14.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 12.21% |
| Макс. просадка | -34.00% | -33.90% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и CSPX.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и CSPX.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 18.61%, а CSPX.L немного ниже – 18.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPD.L имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции CSPX.L немного отстают с 12.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и CSPX.L
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и CSPX.L
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.05% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и CSPX.L
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и CSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.01% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.