Сравнение HSPD.L с HSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L).
HSPD.L и HSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или HSPX.L.
Основные характеристики
| HSPD.L | HSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.43% | 24.67% |
| Дох-ть за 1 год | 38.38% | 31.52% |
| Дох-ть за 3 года | 10.00% | 11.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.78% | 15.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 15.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.58 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.94 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 21.46 | 19.34 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 11.18% |
| Макс. просадка | -34.00% | -25.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и HSPX.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и HSPX.L
С начала года, HSPD.L показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции HSPD.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 13.05% против 15.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и HSPX.L
И HSPD.L, и HSPX.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и HSPX.L
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что сопоставимо с доходностью HSPX.L в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и HSPX.L
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и HSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.