Сравнение HSNIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HSNIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSNIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | -1.75% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HSNIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HSNIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 3.93% соответственно.
HSNIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 4.46%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSNIX и JMSIX
HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
HSNIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
HSNIX
JMSIX
Сравнение HSNIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSNIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.15 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.84 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.47 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 13.30 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSNIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.15 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HSNIX и JMSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSNIX и JMSIX
Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.35% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSNIX и JMSIX
Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSNIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -18.40% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -1.64% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -11.39% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.44% | -18.40% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.39% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.60% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.43% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSNIX и JMSIX
The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSNIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.77% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.67% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.59% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.70% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.85% | +0.74% |