PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSNIX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSNIX и FADMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
2.66%
HSNIX
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSNIX:

2.00

FADMX:

1.52

Коэф-т Сортино

HSNIX:

2.83

FADMX:

2.24

Коэф-т Омега

HSNIX:

1.38

FADMX:

1.28

Коэф-т Кальмара

HSNIX:

1.04

FADMX:

0.99

Коэф-т Мартина

HSNIX:

9.21

FADMX:

8.02

Индекс Язвы

HSNIX:

0.87%

FADMX:

0.70%

Дневная вол-ть

HSNIX:

4.02%

FADMX:

3.68%

Макс. просадка

HSNIX:

-23.16%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

HSNIX:

-1.63%

FADMX:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 5.80%.


HSNIX

С начала года

7.49%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.67%

1 год

8.02%

5 лет

2.64%

10 лет

3.80%

FADMX

С начала года

5.80%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

2.76%

1 год

5.98%

5 лет

2.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSNIX и FADMX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.


FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии HSNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSNIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSNIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.871.58
Коэффициент Сортино HSNIX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.652.32
Коэффициент Омега HSNIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.29
Коэффициент Кальмара HSNIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.971.02
Коэффициент Мартина HSNIX, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.608.16
HSNIX
FADMX

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FADMX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.58
HSNIX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и FADMX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FADMX в 3.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
5.97%6.34%4.71%3.26%3.04%4.32%6.83%6.21%5.02%4.66%4.19%4.49%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
3.77%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и FADMX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.63%
-2.03%
HSNIX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и FADMX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93%
1.12%
HSNIX
FADMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab