PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSNIX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с FADMX

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

HSNIX управляется Hartford Mutual Funds. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSNIX или FADMX.

Корреляция

Корреляция между HSNIX и FADMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.54%
3.95%
HSNIX
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSNIX:

2.18

FADMX:

2.41

Коэф-т Сортино

HSNIX:

3.11

FADMX:

3.65

Коэф-т Омега

HSNIX:

1.42

FADMX:

1.47

Коэф-т Кальмара

HSNIX:

1.21

FADMX:

2.52

Коэф-т Мартина

HSNIX:

9.92

FADMX:

10.80

Индекс Язвы

HSNIX:

0.86%

FADMX:

0.82%

Дневная вол-ть

HSNIX:

3.92%

FADMX:

3.69%

Макс. просадка

HSNIX:

-23.16%

FADMX:

-16.24%

Текущая просадка

HSNIX:

0.00%

FADMX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 1.11%.

HSNIX

С начала года

1.28%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.54%

1 год

9.42%

5 лет

2.60%

10 лет

3.89%

FADMX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

3.94%

1 год

9.22%

5 лет

2.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSNIX и FADMX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
График комиссии HSNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSNIX и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSNIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSNIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSNIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.352.41
Коэффициент Сортино HSNIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.373.65
Коэффициент Омега HSNIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.47
Коэффициент Кальмара HSNIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.282.52
Коэффициент Мартина HSNIX, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.5610.80
HSNIX
FADMX

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.35
2.41
HSNIX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и FADMX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FADMX в 5.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.41%6.45%6.34%4.71%3.26%3.04%4.32%6.83%6.21%5.02%4.66%4.19%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		5.53%5.59%5.33%4.57%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и FADMX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.66%
HSNIX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и FADMX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.86%
1.11%
HSNIX
FADMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab