PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с RUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с RUSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HSMV returned 7.76% vs 39.65% for RUSC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и RUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 22.58%.

HSMV

1 день
1.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.25%
1 год
7.76%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

RUSC

1 день
0.51%
1 месяц
5.00%
С начала года
22.58%
6 месяцев
19.89%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и RUSC

2026 (YTD)2025
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		7.42%1.47%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		22.58%16.87%

Correlation

The correlation between HSMV and RUSC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.63

The correlation between HSMV and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

U.S. Small Cap Equity Active ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO
Часто сравнивают с RUSC:
RUSC с ABLSRUSC с FSCCRUSC с REMGRUSC с SYZRUSC с RINTRUSC с EPSBRUSC с MSSM

Доходность на риск

HSMV vs. RUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c RUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVRUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.15

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.02

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

4.34

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

15.47

-12.51

HSMV vs. RUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RUSC равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и RUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и RUSC

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и RUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVRUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-9.18%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.18%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.39%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-1.70%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и RUSC

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.69%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVRUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.93%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

13.67%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

18.55%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

18.30%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.30%

-2.27%

Сравнение комиссий HSMV и RUSC

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RUSC в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и RUSC

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности RUSC в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.92%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		0.31%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and RUSC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSC has higher volatility (5.93%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs RUSC's -9.18%.

On 1-year performance, RUSC leads with 39.65% vs 7.76% for HSMV. On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 39.65% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.31% for RUSC.

They also come from different issuers: First Trust and Russell. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.64% for RUSC.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и RUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор