PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSHP с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSHP с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 3 years, HSHP returned 45.05%/yr vs 41.00%/yr for GDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSHP и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSHP показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

HSHP

1 день
-1.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
61.64%
6 месяцев
48.14%
1 год
153.83%
3 года*
45.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSHP и GDX

2026 (YTD)2025202420232022
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		61.64%96.10%-23.53%37.12%-1.96%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%19.40%

Correlation

The correlation between HSHP and GDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himalaya Shipping Ltd.

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ASNDHSHP с ARA.TOHSHP с CORHSHP с APLDHSHP с AIVI
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

HSHP vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSHP c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSHPGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
1.35

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.76

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.94

2.00

+7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.09

5.13

+17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSHP vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSHP на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHP и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSHPGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

1.35

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.13

+0.79

Просадки

Сравнение просадок HSHP и GDX

Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSHPGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-80.34%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-30.84%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.51%

-30.84%

-20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-26.62%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-40.43%

+25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

11.99%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HSHP и GDX

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что HSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSHPGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

15.40%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

37.50%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.58%

45.49%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

36.39%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

37.18%

+5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHP и GDX

Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSHP and GDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSHP has higher volatility (16.82%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, HSHP dropped -51.51% vs GDX's -80.34%.

HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSHP и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор