PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с JAKVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, HSGFX returned -13.85% vs 20.81% for JAKVX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 11.44%.

HSGFX

1 день
0.97%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
-4.74%
С начала года
-8.26%
1 год
-13.85%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-2.53%

JAKVX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
9.13%
С начала года
11.44%
1 год
20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и JAKVX

2026 (YTD)2025
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.26%-12.05%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		11.44%17.29%

Correlation

The correlation between HSGFX and JAKVX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с JAKRX

Доходность на риск

HSGFX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXJAKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.64

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.71

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.05

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

11.98

-13.53

HSGFX vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа JAKVX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и JAKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и JAKVX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и JAKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-5.16%

-55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-5.16%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.30%

-2.29%

-54.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.99%

-0.97%

-26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

1.74%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и JAKVX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.34%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.47%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

7.93%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

7.53%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

7.53%

+3.34%

Сравнение комиссий HSGFX и JAKVX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и JAKVX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности JAKVX в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.54%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.60%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and JAKVX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.03%) compared to JAKVX (2.34%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs JAKVX's -5.16%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и JAKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор