Сравнение HSGFX с CRIHX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.50%/yr vs 7.03%/yr for CRIHX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 13.95%.
HSGFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- -4.74%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -3.17%
CRIHX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и CRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -10.54% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.95% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
Correlation
The correlation between HSGFX and CRIHX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г. | -0.48 |
The correlation between HSGFX and CRIHX has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
HSGFX
CRIHX
Сравнение HSGFX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | CRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.48 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 7.60 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и CRIHX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и CRIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -21.33% | -39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -9.07% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -15.87% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -15.87% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | 0.00% | -57.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -4.11% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 2.96% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и CRIHX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеют волатильность 5.62% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.73% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.38% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.82% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 11.29% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.17% | -0.34% |
Сравнение комиссий HSGFX и CRIHX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и CRIHX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.60% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and CRIHX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRIHX has higher volatility (5.73%) compared to HSGFX (5.62%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs CRIHX's -21.33%.
CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор