Сравнение HSEF.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
HSEF.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSEF.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSEF.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEF.L HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3.85% | 20.85% | 17.02% | -1.33% | -8.36% | 1.82% | 11.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | -5.48% |
Разные валюты инструментов
HSEF.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEF.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.
HSEF.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSEF.L и GLD
HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
HSEF.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
HSEF.L
GLD
Сравнение HSEF.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSEF.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.24 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.58 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 9.79 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSEF.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.38 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HSEF.L и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEF.L и GLD
Ни HSEF.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HSEF.L и GLD
Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSEF.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -45.56% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -19.21% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -21.03% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -11.71% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -16.17% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.25% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEF.L и GLD
Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) составляет 5.48%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSEF.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 10.65% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 23.23% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 25.89% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.53% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.23% | -0.59% |