Сравнение HSEF.L с HMWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).
HSEF.L и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2020 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSEF.L и HMWD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSEF.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEF.L HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3.32% | 20.85% | 17.02% | -1.33% | -8.36% | 1.82% | 11.41% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -1.06% | 12.43% | 21.21% | 18.40% | -8.52% | 23.57% | 7.55% |
Разные валюты инструментов
HSEF.L торгуется в GBP, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEF.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью -1.06%.
HSEF.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
HMWD.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSEF.L и HMWD.L
HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HSEF.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
HSEF.L
HMWD.L
Сравнение HSEF.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSEF.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.63 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.44 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 12.87 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSEF.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HSEF.L и HMWD.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEF.L и HMWD.L
HSEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEF.L HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.29% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок HSEF.L и HMWD.L
Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и HMWD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSEF.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -34.03% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.31% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -26.00% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.58% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.61% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.92% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEF.L и HMWD.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSEF.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.01% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.95% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 15.03% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.38% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.46% | +0.17% |