PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSEF.L с WLDS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSEF.L и WLDS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HSEF.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.73%
8.49%
HSEF.L
WLDS.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSEF.L:

1.65

WLDS.L:

1.23

Коэф-т Сортино

HSEF.L:

2.37

WLDS.L:

1.82

Коэф-т Омега

HSEF.L:

1.30

WLDS.L:

1.23

Коэф-т Кальмара

HSEF.L:

1.36

WLDS.L:

1.28

Коэф-т Мартина

HSEF.L:

7.75

WLDS.L:

5.66

Индекс Язвы

HSEF.L:

2.98%

WLDS.L:

2.87%

Дневная вол-ть

HSEF.L:

14.15%

WLDS.L:

13.43%

Макс. просадка

HSEF.L:

-23.33%

WLDS.L:

-33.26%

Текущая просадка

HSEF.L:

-0.45%

WLDS.L:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, HSEF.L показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 4.08%.


HSEF.L

С начала года

4.43%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

12.35%

1 год

20.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WLDS.L

С начала года

4.08%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

12.11%

1 год

13.86%

5 лет

8.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSEF.L и WLDS.L

HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.


WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии WLDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HSEF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSEF.L и WLDS.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSEF.L
Ранг риск-скорректированной доходности HSEF.L, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

WLDS.L
Ранг риск-скорректированной доходности WLDS.L, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSEF.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSEF.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.02
Коэффициент Сортино HSEF.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.041.48
Коэффициент Омега HSEF.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.18
Коэффициент Кальмара HSEF.L, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.871.15
Коэффициент Мартина HSEF.L, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.594.77
HSEF.L
WLDS.L

Показатель коэффициента Шарпа HSEF.L на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа WLDS.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEF.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.39
1.02
HSEF.L
WLDS.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEF.L и WLDS.L

Ни HSEF.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSEF.L и WLDS.L

Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и WLDS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.80%
-3.06%
HSEF.L
WLDS.L

Волатильность

Сравнение волатильности HSEF.L и WLDS.L

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.26%
3.43%
HSEF.L
WLDS.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab