PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSEF.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSEF.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSEF.L и HDEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD
3.85%20.85%17.02%-1.33%-8.36%1.82%11.41%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
10.81%18.32%3.92%3.74%-6.39%15.10%11.74%
Разные валюты инструментов

HSEF.L торгуется в GBP, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEF.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.


HSEF.L

1 день
2.38%
1 месяц
-3.61%
С начала года
3.85%
6 месяцев
5.14%
1 год
24.64%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*

HDEM.L

1 день
1.09%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
17.50%
1 год
28.14%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий HSEF.L и HDEM.L

HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.


Доходность на риск

HSEF.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEF.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSEF.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.47

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.34

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.78

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

16.10

-7.80

HSEF.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEF.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEF.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSEF.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.47

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между HSEF.L и HDEM.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEF.L и HDEM.L

HSEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HSEF.L и HDEM.L

Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и HDEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HSEF.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-32.18%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-7.64%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-18.05%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.76%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-6.92%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.79%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEF.L и HDEM.L

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSEF.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.86%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.09%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

11.38%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

13.57%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

15.90%

-0.26%