Сравнение HSEF.L с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
HSEF.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2020 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSEF.L и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSEF.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEF.L HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3.85% | 20.85% | 17.02% | -1.33% | -8.36% | 1.82% | 11.41% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 10.81% | 18.32% | 3.92% | 3.74% | -6.39% | 15.10% | 11.74% |
Разные валюты инструментов
HSEF.L торгуется в GBP, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEF.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.
HSEF.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSEF.L и HDEM.L
HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Доходность на риск
HSEF.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
HSEF.L
HDEM.L
Сравнение HSEF.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSEF.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.47 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.34 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.78 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 16.10 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSEF.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.47 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HSEF.L и HDEM.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEF.L и HDEM.L
HSEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEF.L HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HSEF.L и HDEM.L
Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSEF.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -32.18% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -7.64% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -18.05% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.76% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.92% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.79% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEF.L и HDEM.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSEF.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.86% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.09% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 11.38% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.57% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.90% | -0.26% |