Сравнение HSDAX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSDAX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSDAX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | -0.29% | 6.10% | 5.03% | 6.14% | -5.04% | -0.05% | 3.80% | 6.08% | 0.36% | 2.18% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HSDAX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.78% соответственно.
HSDAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.55%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSDAX и TNSHX
HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
HSDAX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
HSDAX
TNSHX
Сравнение HSDAX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDAX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.83 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 3.29 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.67 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 13.23 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.83 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.03 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HSDAX и TNSHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDAX и TNSHX
Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 4.00% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSDAX и TNSHX
Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSDAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -5.99% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.13% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -5.99% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.19% | -5.99% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.82% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.90% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.31% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDAX и TNSHX
Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSDAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.99% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.22% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.80% | +0.45% |