PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSBH с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с INDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HSBH

1 день
0.45%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
23.44%
С начала года
30.58%
1 год
64.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и INDF

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		30.58%39.95%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%-3.61%

Correlation

The correlation between HSBH and INDF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.06

The correlation between HSBH and INDF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSBH и INDF

Секторы
HSBH
INDF

Финансовые услуги

97.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
INDF
100.0%

Сырьевые материалы

HSBH

-

INDF

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

INDF

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

INDF

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

INDF

-

Энергетика

HSBH

-

INDF

-

Здравоохранение

HSBH

-

INDF

-

Промышленность

HSBH

-

INDF

-

Недвижимость

HSBH

-

INDF

-

Технологии

HSBH

-

INDF

-

Коммунальные услуги

HSBH

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с FTXOHSBH с XLFHSBH с KBWBHSBH с IYF
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

HSBH vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

—

—

HSBH vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

—

—

Сравнение комиссий HSBH и INDF

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и INDF

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and INDF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.27% for HSBH.

HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор