PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBH с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с GABF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. HSBH is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs 1.35% for GABF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -3.61%.

HSBH

1 день
2.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
21.18%
6 месяцев
26.13%
1 год
63.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.99%
1 месяц
2.29%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.39%
1 год
1.35%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и GABF

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		21.18%39.95%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-3.61%15.14%

Correlation

The correlation between HSBH and GABF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.49

The correlation between HSBH and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSBH и GABF

Секторы
HSBH
GABF

Финансовые услуги

97.4%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

HSBH

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

GABF

-

Энергетика

HSBH

-

GABF

-

Здравоохранение

HSBH

-

GABF

-

Промышленность

HSBH

-

GABF
4.6%

Недвижимость

HSBH

-

GABF
6.0%

Технологии

HSBH

-

GABF
4.9%

Коммунальные услуги

HSBH

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с GSIBHSBH с IXGHSBH с XLFHSBH с FDIQHSBH с IAKHSBH с FTXO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

HSBH vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.04

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.06

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

-0.04

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

-0.10

+15.12

HSBH vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и GABF

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-20.86%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-17.16%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-8.35%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.88%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.44%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и GABF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

4.81%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

13.27%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

17.57%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

20.52%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

20.52%

+2.49%

Сравнение комиссий HSBH и GABF

HSBH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и GABF

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GABF в 2.04%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.04%1.96%4.19%4.95%1.31%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and GABF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.89%) compared to GABF (4.81%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs 1.35% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.

GABF has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.34% for HSBH.

They also come from different issuers: ADRhedged and Gabelli. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.10% for GABF.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор