Сравнение HSBH с FDFF
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both Financials Equities funds. HSBH is passively managed, while FDFF is actively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs -11.04% for FDFF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и FDFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью -8.28%.
HSBH
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDFF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- -11.04%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBH и FDFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 21.18% | 39.95% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -8.28% | 5.48% |
Correlation
The correlation between HSBH and FDFF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов HSBH и FDFF
Секторы
HSBH
FDFF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HSBH
FDFF
Сырьевые материалы
HSBH
-
FDFF
-
Коммуникационные услуги
HSBH
-
FDFF
-
Потребительский циклический сектор
HSBH
-
FDFF
Потребительский защитный сектор
HSBH
-
FDFF
-
Энергетика
HSBH
-
FDFF
-
Здравоохранение
HSBH
-
FDFF
-
Промышленность
HSBH
-
FDFF
Недвижимость
HSBH
-
FDFF
Технологии
HSBH
-
FDFF
Коммунальные услуги
HSBH
-
FDFF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. FDFF — Ранг доходности на риск
HSBH
FDFF
Сравнение HSBH c FDFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | FDFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.59 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | -1.17 | +16.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и FDFF
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и FDFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -23.06% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -22.31% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -16.70% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.42% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 11.18% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и FDFF
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.58% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 14.43% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 18.49% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 19.03% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 19.03% | +3.98% |
Сравнение комиссий HSBH и FDFF
HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDFF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и FDFF
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FDFF в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and FDFF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBH has higher volatility (8.89%) compared to FDFF (5.58%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs FDFF's -23.06%.
On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs -11.04% for FDFF. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs -11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.34% for HSBH.
They also come from different issuers: ADRhedged and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.50% for FDFF.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и FDFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор