Сравнение HSAFX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSAFX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
HSAFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSAFX и TTIFX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
HSAFX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
HSAFX
TTIFX
Сравнение HSAFX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.32 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.85 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.91 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 7.93 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.32 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между HSAFX и TTIFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и TTIFX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и TTIFX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSAFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -13.21% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -2.66% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | -9.04% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.73% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.15% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.64% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и TTIFX
Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSAFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.12% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.84% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 4.40% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.91% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.93% | -0.82% |