Сравнение HRVIX с SCYVX
HRVIX (Heartland Value Plus Fund) and SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRVIX returned 9.11%/yr vs 9.24%/yr for SCYVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HRVIX charges 1.15%/yr vs 0.92%/yr for SCYVX.
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и SCYVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRVIX показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 27.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRVIX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции SCYVX немного впереди с 9.24%.
HRVIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.11%
SCYVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 17.44%
- С начала года
- 27.16%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам HRVIX и SCYVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 22.09% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 35.56% | 3.45% | 25.72% | -16.43% | 8.97% |
Correlation
The correlation between HRVIX and SCYVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between HRVIX and SCYVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRVIX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
HRVIX
SCYVX
Сравнение HRVIX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRVIX | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.69 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 10.94 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и SCYVX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и SCYVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRVIX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -47.74% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -8.71% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -27.12% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -29.12% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -47.74% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.15% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -9.37% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.94% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и SCYVX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRVIX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.77% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.44% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 17.10% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.63% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 23.89% | -2.34% |
Сравнение комиссий HRVIX и SCYVX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и SCYVX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCYVX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.51% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 3.83% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HRVIX and SCYVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HRVIX has higher volatility (4.08%) compared to SCYVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, HRVIX dropped -46.82% vs SCYVX's -47.74%.
SCYVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRVIX и SCYVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор