PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRVIX с ICISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRVIX с ICISX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HRVIX (Heartland Value Plus Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRVIX returned 9.90%/yr vs 11.25%/yr for ICISX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HRVIX charges 1.15%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и ICISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRVIX показывает доходность 21.84%, а ICISX немного ниже – 21.27%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям ICISX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.25% соответственно.

HRVIX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.57%
С начала года
21.84%
6 месяцев
19.71%
1 год
32.33%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.90%

ICISX

1 день
-0.12%
1 месяц
5.40%
С начала года
21.27%
6 месяцев
18.98%
1 год
37.09%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRVIX и ICISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		21.84%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		21.27%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%

Correlation

The correlation between HRVIX and ICISX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.93

The correlation between HRVIX and ICISX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с HRMDXHRVIX с HRTVXHRVIX с VYMHRVIX с HWSIXHRVIX с RYSEXHRVIX с FISVX
Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с HRTVXICISX с NSDVXICISX с ATLAXICISX с TASCXICISX с AVALX

Доходность на риск

HRVIX vs. ICISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c ICISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRVIXICISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.54

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.61

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.58

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

15.91

-6.54

HRVIX vs. ICISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICISX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и ICISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и ICISX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и ICISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRVIXICISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-59.91%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.50%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-28.05%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-28.05%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-49.01%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.59%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-10.79%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.68%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и ICISX

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRVIXICISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.79%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.88%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.19%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

21.66%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

23.66%

-2.05%

Сравнение комиссий HRVIX и ICISX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и ICISX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ICISX в 23.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.51%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		23.05%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%

Часто задаваемые вопросы

HRVIX and ICISX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRVIX has higher volatility (5.26%) compared to ICISX (4.79%). In terms of maximum drawdown, HRVIX dropped -46.82% vs ICISX's -59.91%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRVIX и ICISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор