Сравнение HRSTX с GATEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Gateway Fund (GATEX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и GATEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и GATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
GATEX Gateway Fund | -3.07% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у GATEX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 17.29% против 6.13% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
GATEX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и GATEX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GATEX в 0.93%.
Доходность на риск
HRSTX vs. GATEX — Ранг доходности на риск
HRSTX
GATEX
Сравнение HRSTX c GATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | GATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 1.46 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и GATEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и GATEX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности GATEX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
GATEX Gateway Fund | 0.19% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и GATEX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и GATEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -29.74% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -7.03% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -16.39% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -16.39% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.38% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -3.91% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.03% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и GATEX
Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Gateway Fund (GATEX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.91% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 5.83% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 12.46% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 9.56% | +88.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 8.88% | +60.66% |