PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%2.49%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с SHIIXBUIGX с BTCLXBUIGX с STTIXBUIGX с SDRIX

Сравнение комиссий HRSTX и BUIGX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

HRSTX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.25

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между HRSTX и BUIGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и BUIGX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и BUIGX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-22.01%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-8.91%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-15.22%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.22%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-2.36%

-25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.65%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и BUIGX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.66%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.09%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

13.97%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

11.53%

+86.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

11.77%

+57.77%