PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRSTX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSTX с APLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and APLIX (Cavanal Hill Hedged Income Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, HRSTX returned 5.15%/yr vs 7.32%/yr for APLIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 1.35%/yr for APLIX.

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRSTX показывает доходность 6.80%, а APLIX немного выше – 7.14%.

HRSTX

1 день
0.42%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
6.86%
С начала года
6.80%
1 год
8.31%
3 года*
5.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
5.46%

APLIX

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
5.94%
С начала года
7.14%
1 год
16.28%
3 года*
12.36%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSTX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		6.80%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		7.14%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Correlation

The correlation between HRSTX and APLIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.25

Over the past year, HRSTX and APLIX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с SDRIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с PBXIXHRSTX с GTSOX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APENXAPLIX с APBDXAPLIX с GTSOXAPLIX с APUSXAPLIX с JHQDX

Доходность на риск

HRSTX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRSTXAPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.63

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.27

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.09

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

8.39

+6.72

HRSTX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и APLIX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и APLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSTXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-14.52%

-55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-7.93%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.09%

-14.52%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.09%

-14.52%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

0.00%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.45%

-2.23%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.97%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и APLIX

Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеют волатильность 2.56% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSTXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

8.21%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

10.23%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

10.41%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

10.19%

-3.14%

Сравнение комиссий HRSTX и APLIX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии APLIX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и APLIX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности APLIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.39%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		9.40%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Часто задаваемые вопросы

HRSTX and APLIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLIX has higher volatility (2.67%) compared to HRSTX (2.56%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs APLIX's -14.52%.

APLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSTX и APLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор