PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%2.98%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий HRSMX и CTSIX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.48

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.07

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.65

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

13.94

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между HRSMX и CTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и CTSIX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и CTSIX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-50.83%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.38%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-50.60%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.48%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-21.12%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.24%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и CTSIX

Текущая волатильность для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) составляет 12.35%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

13.35%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

21.82%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

29.67%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

27.87%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

29.76%

-3.94%