Сравнение HRSCX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции HRSCX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.06% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и SUBFX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
HRSCX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
HRSCX
SUBFX
Сравнение HRSCX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.10 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.15 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.61 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 13.88 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.10 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.96 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и SUBFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и SUBFX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и SUBFX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -11.22% | -44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -2.11% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -11.17% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -11.22% | -27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -1.17% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -1.47% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 0.55% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и SUBFX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 1.61% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 2.20% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 3.56% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 5.43% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 5.26% | +18.65% |