PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRNOX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRNOX с PALDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, HRNOX returned 81.25% vs 20.86% for PALDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRNOX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности HRNOX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRNOX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 7.68%.

HRNOX

1 день
2.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
31.38%
6 месяцев
31.01%
1 год
81.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PALDX

1 день
0.26%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.86%
3 года*
17.02%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRNOX и PALDX

2026 (YTD)20252024
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		31.38%35.76%31.31%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.68%13.62%10.25%

Correlation

The correlation between HRNOX and PALDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between HRNOX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с CMNVXHRNOX с ZTRHRNOX с PMFKXHRNOX с SCDHRNOX с CMUVXHRNOX с DMA
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

HRNOX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRNOX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRNOXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.61

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.75

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.45

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.94

16.38

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRNOX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRNOX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRNOX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRNOXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.81

+1.26

Просадки

Сравнение просадок HRNOX и PALDX

Максимальная просадка HRNOX за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRNOX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRNOXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-26.16%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-5.96%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.20%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.08%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.25%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HRNOX и PALDX

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HRNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRNOXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

2.25%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

6.19%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

7.90%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

12.11%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

12.69%

+16.25%

Сравнение комиссий HRNOX и PALDX

HRNOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRNOX и PALDX

HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.03%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Часто задаваемые вопросы

HRNOX and PALDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRNOX has higher volatility (8.72%) compared to PALDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, HRNOX dropped -31.44% vs PALDX's -26.16%.

HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRNOX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор