PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRNOX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRNOX с SCD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) and SCD (LMP Capital and Income Fund Inc.) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, HRNOX returned 70.69% vs 8.82% for SCD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRNOX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRNOX показывает доходность 28.97%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 8.57%.

HRNOX

1 день
-1.87%
1 месяц
1.90%
С начала года
28.97%
6 месяцев
26.22%
1 год
70.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.71%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.05%
1 год
8.82%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRNOX и SCD

2026 (YTD)20252024
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		28.97%35.76%31.31%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		8.57%-3.80%16.92%

Correlation

The correlation between HRNOX and SCD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2024 г.

0.47

The correlation between HRNOX and SCD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с PMFKXHRNOX с ZTRHRNOX с CMNVXHRNOX с FIQDXHRNOX с CMUVXHRNOX с DMA
Часто сравнивают с SCD:
SCD с NACSCD с DMASCD с HEQSCD с HFROSCD с FRGAXSCD с PALDXSCD с VOO

Доходность на риск

HRNOX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRNOX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRNOXSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.74

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.08

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

0.86

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

2.25

+20.51

HRNOX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRNOX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRNOX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRNOX и SCD

Максимальная просадка HRNOX за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRNOX и SCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRNOXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-62.40%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-10.36%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.47%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-10.03%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.93%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HRNOX и SCD

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что HRNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRNOXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

2.56%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

8.70%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

12.04%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

19.71%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

23.33%

+5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRNOX и SCD

HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.39%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Часто задаваемые вопросы

HRNOX and SCD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRNOX has higher volatility (10.18%) compared to SCD (2.56%). In terms of maximum drawdown, HRNOX dropped -31.44% vs SCD's -62.40%.

HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRNOX и SCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор