Сравнение HRNOX с STEW
HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) and STEW (SRH Total Return Fund Inc.) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, HRNOX returned 81.25% vs 5.07% for STEW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HRNOX charges 0.95%/yr vs 2.28%/yr for STEW.
Доходность
Сравнение доходности HRNOX и STEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRNOX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -3.65%.
HRNOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 31.01%
- 1 год
- 81.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRNOX и STEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 31.38% | 35.76% | 31.31% |
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -3.65% | 20.28% | 9.86% |
Correlation
The correlation between HRNOX and STEW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRNOX vs. STEW — Ранг доходности на риск
HRNOX
STEW
Сравнение HRNOX c STEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRNOX | STEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 0.53 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.94 | 1.62 | +24.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRNOX | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 0.46 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.55 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок HRNOX и STEW
Максимальная просадка HRNOX за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки STEW в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRNOX и STEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRNOX | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -25.25% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.68% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.89% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.33% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRNOX и STEW
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с SRH Total Return Fund Inc. (STEW) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HRNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRNOX | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 2.61% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 8.32% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 11.09% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 15.46% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 15.46% | +13.48% |
Сравнение комиссий HRNOX и STEW
HRNOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRNOX и STEW
HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.18% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
HRNOX and STEW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRNOX has higher volatility (8.72%) compared to STEW (2.61%). In terms of maximum drawdown, HRNOX dropped -31.44% vs STEW's -25.25%.
HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRNOX и STEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор